Трейдинг

[Power]

Попробую, спасибо. А вообще - есть какое то правило когда что лутше работает? или предпологается определять методом научного тыка с запоминанием результатов?

Когда что? Rule of the thumb - если ты видешь, что что-то, что по твоему опыту должно работать и не работает - подожди другого сетапа, скорей всего он будет в обратном направлении

ага. это хорошо. а вот такой вопрос - если торговать двумя фючерсами (разными контрактами,а не двумя одинаковыми контрактами) - то как считать риск?

Если сделки не пересекаются - то так же, как и считал, а если пересекаются - то по суммарному риску

вообще-то выбивает практически каждый раз. результаты у меня такие - большинство сделок - маленькие потери, почти столько же маленькие прибыли, и несколко крупных выигрышей. Если ставить более широкие стопы - будет лучше?

Попробуй. Но психологически все же лучше, когда больше выйгрышей, чем потерь. Пускай даже и выйгрыши не такие большие, как тебе хотелось бы.

всего час сорок?

ИМХО это даже много. В принципе, тебе должно и часа хватать, чтобы поймать хорошее движение и отработать свои цели.

[Power]

Вы с Power просто немного разные принципы используете. Мне его система не очень близка по ряду причин, хотя когда то пытался таким принципом работать - не сложилось мне проще купить низко или продать высоко с очень коротким стопом и быстро уйти в б/у, у него лучше получиться тренда брать, т.к откат уже подперт ордером, но расплата идет за счет размера стопа. Это просто вопрос предпочтения, но по такой системе 2-3 пипса стопа - я бы ну никак не смог на валюте, не получалось такого, вышибать будет постоянно. Думаю 10 пп это минимум может быть.

Ну не наговаривай, у меня стопы не такие уж и короткие У меня r:r просто ближе к единице, но и цели по проценту выйгрышных сделок - от 70%

[Vladfx]

Ну не наговаривай, у меня стопы не такие уж и короткие У меня r:r просто ближе к единице, но и цели по проценту выйгрышных сделок - от 70%

не, наоборот - это у меня короткие, у тебя длиннее по любому выходят. То, что у тебя стоп у меня уже может быть сделка 3:1. Сорри если что непонятно написал, интернет понимаешь

[Power]

не, наоборот - это у меня короткие, у тебя длиннее по любому выходят. То, что у тебя стоп у меня уже может быть сделка 3:1. Сорри если что непонятно написал, интернет понимаешь

Ну все равно - стопы они конечно есть, но очень редко, когда сразу же в них сделка идет. r:r все же имеет смысл считать по актуальному стопу, а еще лучше - по среднему

[Vladfx]

Power, я все спросить хотел но забывал - ты говорил про дневные цели. На основании чего ты их выставляешь? Просто определенное количество тиков, которые ты считаешь достаточным или как?

[Power]

Power, я все спросить хотел но забывал - ты говорил про дневные цели. На основании чего ты их выставляешь? Просто определенное количество тиков, которые ты считаешь достаточным или как?

Ну типа сколько тебе надо заработать в день и остановиться. Так же как и правило при каком кол-ве убыточных сделок/макс. дродауне ты заканчиваешь торговлю в этот день.

Скажем, если у тебя макс. убыток на день 20 тиков и ты, в среднем, имеешь один убыточный день в неделю - то, скажем, дневная цель в 15-20 тиков - вполне себе оправдана, а если у тебя в среднем 2 убыточных дня в неделю, то тогда уже надо цель тиков в 25-30 иметь по-хорошему. В общем, исходя из экспектенси.

[rvg]

не, наоборот - это у меня короткие, у тебя длиннее по любому выходят.

Я насколько понимаю, стопы у Power очень короткие, просто 15 тиков первоначальный стоп(макс риск на сделку)
Т.е если тебе мгновенно не дают прибыль то выскакиваешь из сделки.
Power,а цели у тебя 1-1 к первоначальному стопу?

[Power]

Я насколько понимаю, стопы у Power очень короткие, просто 15 тиков первоначальный стоп(макс риск на сделку)
Т.е если тебе мгновенно не дают прибыль то выскакиваешь из сделки.
Power,а цели у тебя 1-1 к первоначальному стопу?

15 - это макс возможный стоп на CL, при заходе в сделку - я подтягиваю стоп под сигнальный бар, далее, когда беру 10 тиков на сделке - подтягиваю стоп в BE из выхожу из половины позиции, а оставшуюся часть держу до более значимых целей (они плавающие в зависимости от прайс экшн - могут быть те же самые 10 тиков, а могут быть и 50) + трейлю стопы.

Получается такой расклад:

1) максимум, что можно потерять если сделка не пошла в мою сторону - 15 тиков, но, в среднем, такие сделки теряют не более 7-8 тиков за счет подтягивания стопов под бар или более ранних выходов - таких сделок сейчас у меня примерно 30%.

2) если я беру 10 тиков половиной сделки и потом выносит BE стопы - то я закрываю сделку с 5 тиками прибыли - таких сделок примерно 50% от всех успешных сделок, то бишь около 35% от общего количества.

3) еще на 35% сделок я беру цели второй половиной сделки . В среднем - где-то в районе 20 тиков по половине сделки. Таким образом, получается в среднем 15 тиков на сделку (10 первой половиной и 20 второй) на 35% сделок.

Считаем средний return = (5+15)/2 - 10 тиков на сделку
Средний risk - 8 тиков на сделку

Получается - средний R:R - в районе 1:1.2.

Вот такая математика

[1927]

15 - это макс возможный стоп на CL, при заходе в сделку - я подтягиваю стоп под сигнальный бар, далее, когда беру 10 тиков на сделке - подтягиваю стоп в BE из выхожу из половины позиции, а оставшуюся часть держу до более значимых целей (они плавающие в зависимости от прайс экшн - могут быть те же самые 10 тиков, а могут быть и 50) + трейлю стопы.

Получается такой расклад:

1) максимум, что можно потерять если сделка не пошла в мою сторону - 15 тиков, но, в среднем, такие сделки теряют не более 7-8 тиков за счет подтягивания стопов под бар или более ранних выходов - таких сделок сейчас у меня примерно 30%.

2) если я беру 10 тиков половиной сделки и потом выносит BE стопы - то я закрываю сделку с 5 тиками прибыли - таких сделок примерно 50% от всех успешных сделок, то бишь около 35% от общего количества.

3) еще на 35% сделок я беру цели второй половиной сделки . В среднем - где-то в районе 20 тиков по половине сделки. Таким образом, получается в среднем 15 тиков на сделку (10 первой половиной и 20 второй) на 35% сделок.

Считаем средний return = (5+15)/2 - 10 тиков на сделку
Средний risk - 8 тиков на сделку

Получается - средний R:R - в районе 1:1.2.

Вот такая математика

А процент положительных сделок, включая BE у тебя какой за прошлый год?

[Power]

А процент положительных сделок, включая BE у тебя какой за прошлый год?

Ну у меня не за прошлый год, а за период активного трейдинга с момента, когда я начал трейдить именно так, как трейдю сейчас - там примерно полгода сделок. Что-то получаться начало примерно пару месяцев как. Учитывая, что у меня в среднем 7 сделок в торговый день - то более или менее адекватная статистика где-то по 220 сделкам (ES, NQ, CL) имеется. По ним - 67.3% прибыльных (включая BE+1).
(btw Max Winning Streak - 14, Max Losing Streak - 4)

Цель - иметь хотя бы 80% прибыльных, потом можно наращивать контракты начинать

[1927]

Ну у меня не за прошлый год, а за период активного трейдинга с момента, когда я начал трейдить именно так, как трейдю сейчас - там примерно полгода сделок. Что-то получаться начало примерно пару месяцев как. Учитывая, что у меня в среднем 7 сделок в торговый день - то более или менее адекватная статистика где-то по 220 сделкам (ES, NQ, CL) имеется. По ним - 67.3% прибыльных (включая BE+1).
(btw Max Winning Streak - 14, Max Losing Streak - 4)

Цель - иметь хотя бы 80% прибыльных, потом можно наращивать контракты начинать

Верно мыслишь, иду тем же путем, у меня только процент повыше но и 1:1 то есть по ниже чем у тебя. Max winning streak у меня скромнее - 8, а лузинг - 3. Ну ничего мы на правильном пути, трейдим только на разных тайм фреймах.

[^_^]

когда беру 10 тиков на сделке - подтягиваю стоп в BE из выхожу из половины позиции, а оставшуюся часть держу до более значимых целей (они плавающие в зависимости от прайс экшн - могут быть те же самые 10 тиков, а могут быть и 50) + трейлю стопы.

Почему?

А как в NT добавить trailing stop к уже открытой позиции?

[Power]

Почему?

Ну как - борьба с непредсказуемостью рынка, снижение рисков, увеличение кол-ва прибыльных сделок и все такое.

А как в NT добавить trailing stop к уже открытой позиции?

В ATM есть stop management секция, там можно как угодно настроить

[Vladfx]

Цель - иметь хотя бы 80% прибыльных, потом можно наращивать контракты начинать

Power, но ведь этот показатель как раз от нас никак не зависит, а? То есть мы можем регулировать прибыльность за счет стопа/тейк профит, но никогда не знаем какая сделка прибыльная, какая нет заранее. Если у тебя увеличится кол-во прибыльных то может упасть профит фактор, так? Зачем тогда к этому стремиться?

[Power]

Power, но ведь этот показатель как раз от нас никак не зависит, а? То есть мы можем регулировать прибыльность за счет стопа/тейк профит, но никогда не знаем какая сделка прибыльная, какая нет заранее. Если у тебя увеличится кол-во прибыльных то может упасть профит фактор, так? Зачем тогда к этому стремиться?

Не совсем, просто есть сделки, которые изначально не могли быть прибыльными из-за плохой дисциплины входа-выхода, нарушений правил и т.п. - если посчитать сколько их от общего числа и просуммировать - то как раз и получается примерно такая цифра.